Sistema de comércio de breakout de canais donchian

Donchian Breakout Trading System.

O sistema de comércio Donchian Breakout (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Tendência do Estado, que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como estratégia de negociação.

The Wisdom State of Trend A seguir, informa-se o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Donchian Breakout e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados da gama de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas que O Wisdom Trading pode fornecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

Publicamos as atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de comércio Donchian Breakout.

Explicado o sistema Donchian Breakout System.

O Donchian Breakout Trading System é baseado no sistema Turtle. Ele usa a lógica Turtle, exceto que é uma única unidade, não usa a última regra do Trade Are Winner, não usa correlações e usa um Gerenciador de Portfólio MACD para filtrar negócios.

O Sistema Donchian se dedica a descobertos similares a um sistema Donchian Dual Channel. Existem duas figuras de fuga, uma fuga mais longa para a entrada e uma fuga mais curta para a saída.

O sistema Donchian usa uma parada com base no alcance real médio (ATR). Observe que o conceito Turtle de N foi substituído pelo termo mais comum e equivalente Average True Range (ATR).

Um comércio é inserido quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Por exemplo, Entry Breakout = 20 significa que uma posição longa é tomada se o preço atingir a alta de 20 dias; Uma posição curta é tomada se o preço atingir a baixa de 20 dias.

Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se o Deslocamento de Entrada em ATR estiver definido para 1.0, uma posição longa não será introduzida até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou & # 8217; t ser inserido até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a entrada até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo entraria antes do limite de fuga escolhido.

Este parâmetro define a distância do preço de entrada para a parada inicial, em termos de ATR. Este sistema, por padrão, usa o preço de entrada da ordem, não o preço de preenchimento, como base do preço de parada. Uma vez que a ATR é uma medida da volatilidade diária e as paradas do Sistema Turtle são baseadas em ATR, isso significa que o Sistema Donchian iguala o tamanho da posição em vários mercados com base na volatilidade.

De acordo com as regras originais da tartaruga, as posições longas foram interrompidas se o preço caiu 2 ATR do preço de entrada. Por outro lado, as posições curtas foram interrompidas se o preço aumentasse 2 ATR do preço de entrada.

Ao contrário da parada baseada em Exit Breakout, que se move para cima ou para baixo com o X-day high ou low, a parada definida por Stop in ATR é uma & # 8220; hard & # 8221; pare que seja corrigido acima ou abaixo do preço de entrada na entrada. Uma vez definido, não varia ao longo do comércio.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento.

As negociações em progresso são encerradas quando o preço atinge o alto ou o mínimo dos X-dias anteriores. Esse conceito é idêntico ao Entry Breakout, mas a lógica é revertida: os negócios longos são encerrados quando o preço atinge o X-day low e os negócios curtos são encerrados quando o preço atinge o X-day low. O Exit Breakout move-se para cima (ou para baixo) com preço. Ele protege contra excursões de preços adversas, e também serve como uma parada final que atua para bloquear um lucro quando a tendência inverte.

Observe que as negociações são liquidadas quando o preço atinge o Exit Breakout, Entry Breakout para a direção oposta ou o Stop in ATR, o que for mais próximo do preço no momento.

Essas opções podem ser ativadas ou desabilitadas com os parâmetros Hold Initial Stops e Use Reversal Exit. Se a parada inicial for realizada, então o preço inicial da parada será usado para sair durante o comércio. Se estiver usando a saída de reversão, o comércio será encerrado se o preço atingir a saída da entrada na direção oposta.

Se definido como zero, este parâmetro não tem efeito. Se Exit Offset em ATR estiver configurado para 1.0, uma posição longa não será encerrada até que o preço atinja o preço de breakout normal, menos 1.0 ATR. Da mesma forma, uma posição curta ganhou-se sair até que o preço atinja o preço de breakout normal, mais 1,0 ATR. Pode ser especificado um valor positivo ou negativo para este parâmetro. Um valor positivo efetivamente atrasa a saída até o ponto especificado após o limite de fuga escolhido; um valor negativo saía antes do limite de fuga escolhido.

Definiu o número de dias para o cálculo do ATR. Esta é uma média móvel exponencial do True Range. 39 representa um Wilder ATR de 20 dias.

Este é o número de dias para a parcela média móvel longa do indicador MACD.

Este é o número de dias para a parcela média curta do indicador MACD.

O próprio MACD é a Média de Movimento Curta menos a Média de Movimento Longo. O sistema permitirá negociações Longas quando o MACD for maior que zero e permitir negociações curtas quando o MACD for menor que zero.

Este sistema usa o Gerenciador de dinheiro fracionado fixo.

Sua versão personalizada desse sistema.

Podemos fornecer uma versão personalizada deste sistema para atender aos seus objetivos de negociação. Seleção / diversificação de portfólio, prazo, capital inicial & # 8230; Nós podemos ajustar e testar qualquer parâmetro para suas necessidades.

Entre em contato conosco para discutir e / ou solicitar um relatório de simulação personalizado completo.

Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Como usar o canal de Donchian para comerciantes de tendências e tendências.

Como usar o canal de Donchian para comerciantes de tendências e tendências.

O canal Donchian é um indicador de tendência que tem sido amplamente utilizado pelos infames comerciantes de tartarugas. O canal Donchian mede o alto e o baixo de um intervalo previamente definido - tipicamente nos últimos 20 dias. A captura de tela abaixo mostra o canal na Apple com uma faixa de 20 dias onde marca os altos e baixos de um período de 20 dias.

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Normalmente, um comerciante procuraria um intervalo bem definido e depois aguardaria que o preço subisse para um lado para um gatilho de entrada comercial. Mas, há mais para os canais de Donchian e vamos discutir como aumentar a qualidade dos sinais e como estruturar uma estratégia de dimensionamento de posição de tendência.

Melhores sinais de entrada em 2 passos com o Canal Donchian.

Passo 1 - encontrando grandes vazamentos de impulso.

Claro, nem todos os breakouts serão bem-sucedidos e não há como gerar um sistema 100% preciso, mas existem maneiras de aumentar a qualidade dos sinais de entrada para o canal Donchian. A primeira captura de tela abaixo mostra o gráfico AAPL e o canal Donchian de 20 dias. Falsos breakouts foram marcados com um vermelho (x) e bem sucedido breakouts com um tiqueiro verde.

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À primeira vista, é evidente que existe uma quantidade significativa de falhas falsas quando o impulso não está apoiando o movimento. No primeiro passo, adicionamos o indicador de força e impulso RSI para filtrar os breakouts de baixo impulso, que geralmente são falhas falsas. Nos próximos passos, mostramos como outras ferramentas e técnicas podem ajudar a melhorar a precisão do sistema.

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Dica: se você é um comerciante de reversão ou fale breakouts, combinando o canal Donchian e o RSI pode ser um grande trunfo no seu arsenal de negociação. A falta de impulso ou divergências pode sinalizar falhas falsas, se seguidas por falha no intervalo.

Passo 2 - alta precisão de entrada com um filtro de tendência.

No próximo passo, adicionamos uma média móvel a longo prazo; No cenário abaixo, adicionamos a média móvel de 100 períodos, que é uma excelente ferramenta de filtro que ajuda a separar cenários longos e curtos. Sempre que o preço estiver acima da média móvel de 100 períodos, você só procuraria fugas para o lado positivo; e quando o preço está abaixo da média móvel de 100 períodos, você apenas procura fugas curtas.

O uso de médias móveis como um filtro direcional é usado por muitos profissionais e também Marty Schwartz, que foi destaque na série Market Wizards, menciona o filtro de média móvel como uma de suas ferramentas favoritas.

A captura de tela abaixo agora também inclui a média móvel de 100 períodos. A quantidade de sinais foi reduzida e, ao mesmo tempo, a qualidade dos sinais foi significativamente melhorada. Existem apenas 3 sinais falsos e, no próximo passo, mostraremos como minimizar os impactos das perdas usando técnicas de gerenciamento de dinheiro.

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Esses são apenas dois exemplos de como a adição de ferramentas e indicadores comerciais pode ajudá-lo a melhorar a qualidade das suas entradas comerciais. A abordagem destaca a importância de combinar ferramentas de negociação e conceitos que suportam seu estilo de negociação e objetivo, a fim de filtrar entradas de baixa probabilidade.

Dimensionamento de posição para fuga e seguimento de tendências.

Agora que você tem uma melhor compreensão sobre como melhorar a qualidade dos sinais comerciais, podemos dar uma olhada no dimensionamento da posição. Especialmente para os comerciantes que se deslocam e seguem as tendências, existe uma estratégia de dimensionamento de posição específica que pode ajudá-lo a melhorar ainda mais a qualidade do seu sistema.

"Scaling in" refere-se à estratégia de dimensionamento de posição de inserir primeiro uma quantidade fracionada do tamanho da posição pretendida e, à medida que o preço se move em seu favor, você adiciona à posição vencedora; e idealmente mova sua perda de parada para proteger seus lucros até agora.

Existem dois grandes benefícios da escala em:

Em uma fuga falsa, sua posição será relativamente pequena porque você ainda não atingiu a posição total. Somente quando o breakout é forte e bem-sucedido, você alcança seu tamanho de posição máximo e capitaliza totalmente nas negociações vencedoras.

A captura de tela abaixo mostra o gráfico AAPL novamente e ilustra como os impactos dos falsos sinais poderiam ter sido minimizados aplicando a escala na técnica. Considerando que as fugas bem-sucedidas muitas vezes viram movimentos longos e o comerciante teria conseguido escalar completamente, o fracasso fracassado falhou após a primeira entrada e a perda teria sido apenas uma pequena quantidade.

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Como esses princípios podem ajudá-lo a se tornar um comerciante melhor.

Embora este artigo não seja apenas para mostrar-lhe como usar o indicador do canal Donchian, ele também tem uma outra mensagem: você deve estar consciente do seu estilo de negociação e construir sua abordagem em torno de seus objetivos. Como comerciante que segue e segue a tendência, procure ferramentas de impulso e sentimento que o ajudem a ler o que está acontecendo e a filtrar negócios com uma menor probabilidade. Por outro lado, se você desaparecer de falhas, procure ferramentas que o ajudem a identificar movimentos baixos de preços de impulso em áreas de preços de alto impacto.

E dar um passo adiante e olhar além de gerar sinais de entrada; estrutura seu dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro em torno de seus objetivos de negociação. Para cada estilo de negociação, existem técnicas e princípios que podem melhorar a qualidade e robustez do sistema; pense fora da caixa e comece a construir seu próprio método poderoso e pare de seguir os conselhos genéricos.

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& # 178; Navegação.

Ed Seykota & # 8217; s Donchian Breakout Trading System.

Comentários não classificados no sistema de negociação Donchian Breakout Ed Seykota & # 8217;

Eu tenho pesquisado e seguindo o trabalho de Ed Seykota por um tempo agora (vários anos depois e na verdade). Eu primeiro encontrei seu nome ao ler Jack Schwager & # 8217; s & # 8220; Market Wizards & # 8221 ;. De sua entrevista você pode dizer que ele é um pensador único e um cara esperto & # 8211; mas essa é uma característica comum de todos os feiticeiros que foram entrevistados. Uma das coisas que se destaca sobre Ed, que levantou minha curiosidade, foi que em suas entrevistas, vários outros feiticeiros do mercado o referiram como uma fonte de insight e que vale a pena aprender. Isso em si é impressionante quando se considera o calibre dos entrevistados.

Em seu site, a tribo comercial, há informações que são interessantes para comerciantes e desenvolvedores de sistemas comerciais.

Um dos primeiros sistemas de negociação automatizada que desenvolvi foi tirado do site da Ed. # 8217. Ed publicou o sistema como um exercício no desenvolvimento de um sistema de negociação e se refere a ele como & # 8220; A Simple Trading System & # 8211; Suporte e resistência & # 8221 ;.

Eu, inicialmente, desenvolvi isso por curiosidade, pensando se um sistema de comércio mecânico simples realmente ganha dinheiro por um longo período de tempo. É fornecido aqui para fins educacionais principalmente. A intenção é ver o tipo de pensamento que se dedica ao desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados. Observe o uso de camadas e o uso de estados. Esta prática é bastante comum na negociação em geral, embora você possa não estar ciente de isso em um nível consciente.

O link anterior possui uma descrição completa do sistema, mas eu resumirei as principais características e minhas próprias notas abaixo.

O sistema é um sistema de seguimento a longo prazo. O exercício fornecido pela Ed usa contratos de futuros de ouro em um gráfico diário. O sistema está em camadas & # 8211; A primeira camada fornece o que eu chamo de contexto. Neste caso, é a direção geral da tendência. A segunda camada nos ajudará as entradas e saídas do tempo. Os únicos indicadores técnicos utilizados são os canais Donchian. Um canal de longo prazo é usado para determinar a direção da tendência & # 8211; Eu chamo isso de canal lento. Um canal de curto prazo é usado para acionar entradas e saídas & # 8211; Eu chamo isso de canal rápido. Os comprimentos do canal são configuráveis ​​e # 8211; Parte do exercício é descobrir o comprimento apropriado para o mercado que está sendo comercializado. O sistema geralmente pode estar em um dos três estados: longo, curto ou plano. Inicialmente, ele começa de forma plana. Se o preço quebrar o canal de longo prazo superior, o sistema entra em um estado longo. Quando em um estado longo, o sistema só leva negócios no lado longo. Se o preço interrompe o canal de longo prazo mais baixo, o sistema passa a um curto estado. Quando em um estado curto, o sistema só leva negócios no lado curto. O canal rápido é usado para negociações de temporização. O canal é composto por 2 linhas, uma linha superior e uma linha inferior. Quando em um estado longo, quando o preço corta o canal rápido para o lado positivo, entramos por muito tempo. Usamos a linha inferior de fast channles como uma parada final. O contrário para trocas curtas. Como muitos sistemas de tendências a longo prazo, não há tomada de lucro. Você mantém uma posição até o mercado levá-lo afastando uma parada final.

Atualmente, temos uma implementação disponível para Sierra Chart. Ninja Trader está no roteiro para lançamento futuro.

Exemplo de como o sistema muda de estado de longo para baixo.

Veja abaixo como o sistema muda de estado de curto, longo e depois de curto novamente. Quando ele quebra o canal lento (magenta), dependendo se for o canal superior ou o canal inferior, ele muda de estado para longo ou curto.

Exemplo de 3 Negociações.

Veja uma seqüência de 3 trades abaixo. Uma vez em um estado longo, olhamos para o canal rápido para entradas. Veja como entramos no ponto 1 quando o preço corta o canal rápido superior. Nesse ponto, a linha azul inferior é a nossa parada. Trata-se e finalmente nos detectamos no ponto 2. Estamos então fora do mercado até chegar ao ponto 3, onde nós re-enteramos apenas para o lado curto. As trilhas de paragem e nós saímos no ponto 4, onde ficamos parados.

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Como fazer o dia com o indicador dos canais Donchian?

O indicador de comércio de canal de Donchian é um tipo de indicador de envelope com bandas que cobrem o preço do envelope que se desloca em um período fixo alto e baixo.

O indicador de canais de Donchian é atribuído ao famoso Richard Donchian, que é considerado um dos pioneiros na tendência temporal e nas tendências seguidas.

Richard Donchian teve muitas conquistas que incluíam Futures Inc., o primeiro fundo de futuros administrado publicamente que ele lançou. Os canais de Donchian atingiram a proeminência após o experimento Turtle Trading por Richard Dennis e William Eckhardt.

A maioria das regras de comércio de tartarugas se inspirou no próprio Richard Donchian, que defendeu que a negociação deve ser uma mistura de indicadores técnicos, gerenciamento de dinheiro e psicologia, que é basicamente a essência de suas 20 regras de negociação.

O que é o Indicador do Canal Donchian?

O indicador do canal Donchian consiste em um envelope com bandas superiores e inferiores e uma banda do meio. O indicador traça uma faixa de preço alto e baixo padrão de 20 períodos com a faixa do meio mostrando a média dos dois.

As três linhas combinam o que é chamado de canal Donchian. Parece muito simples até agora, e é mesmo.

O gráfico abaixo mostra o canal Donchian de 20 períodos aplicado ao gráfico diário do EURUSD.

Canal Donchian de 20 períodos aplicado ao gráfico diário.

O canal Donchian é ideal para representar tendências e mercados também variáveis. No entanto, falta mostrar a volatilidade (ao contrário das bandas de Bollinger). As regras de negociação para canais Donchian são bastante simples.

Vença a ruptura quando o preço cair abaixo do mínimo de 20 períodos ou compre a ruptura quando o preço sobe acima da alta de 20 dias.

O gráfico a seguir ilustra um exemplo de compra e venda sobre o vazamento do canal Donchian.

Trocando a fuga do canal Donchian.

Um ponto importante a ser observado aqui é que, quando nos referimos a uma fuga do canal Donchian, simplesmente significamos a ruptura dos últimos 20 períodos, alta ou baixa. Ao contrário das bandas de Bollinger, onde o preço pode ser visto perfurando através das bandas superiores ou inferiores, este não é o caso dos canais de Donchian, pois as linhas superior e inferior são simplesmente de 20 períodos altas e baixas.

Assim, não há destruição de preços, mas sim uma ruptura do período anterior de 20 períodos alto ou baixo.

As regras de comércio de tartarugas empregam uma técnica similar de negociação, mas também trazem gerenciamento de dinheiro adicional, o que ajuda os comerciantes a maximizar os negócios vencedores.

Claro, existem muitas maneiras diferentes de negociar com o indicador de canal de Donchian do que apenas breakouts.

Como você pode usar os canais Donchian?

Há uma série de estratégias que podem ser usadas com canais Donchian, incluindo métodos de troca de tendências e negociação.

Aqui estão duas maneiras de usar o canal Donchian:

Apoio e resistência.

As bandas altas e baixas dos canais Donchian são uma ótima maneira de identificar níveis de suporte e resistência. Quando as bandas são retas, esse nível de preço é frequentemente mais forte como um suporte ou um nível de resistência. De fato, olhe para qualquer gráfico de canal Donchian e as chances são de que o preço reaja fortemente a esses níveis em primeira instância.

Canais de Donchian e apoio e resistência.

Bollinger e Donchian Channel squeeze.

A combinação de canais Bollinger e canais de Donchian é outra forma de negociação popular. Com esta combinação de indicadores, as bandas de Bollinger assinalam aumento e queda da volatilidade enquanto os canais de Donchian servem como indicador de fuga.

Quando a banda de Bollinger se contraiu dentro do canal Donchian, ela sinaliza um sinal de ruptura volátil. De acordo com a forma como o desencadeamento é desencadeado, a posição pode ser tomada e mantida para acompanhar a tendência.

Bandas Bollinger e canais Donchian - Breakout de volatilidade.

Por que você deve usar o indicador do canal Donchian?

O indicador de canal de Donchian é um indicador técnico relativamente simples que apenas traça visualmente os preços altos e baixos de 20 períodos. Com base na descoberta dos níveis altos ou baixos, os comerciantes podem desenvolver várias estratégias de negociação baseadas em tendências ou estratégias.

O fato de que os canais de Donchian também podem sinalizar as tendências, eles podem ser usados ​​com osciladores, bem como o tempo de entrada no mercado.

John tem mais de 8 anos de experiência especializada nos mercados de divisas, rastreando os desenvolvimentos macroeconômicos e geopolíticos que moldam os mercados financeiros. John aplica uma combinação de análise fundamental e técnica e tem um interesse especial na análise entre mercados e na política global.

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Aviso de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Antes de decidir trocar câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Theta Trend.

simples. negociação de opções objetivas.

Donchian Channel Breakout Trend After Trading System.

Um dos principais princípios da tendência seguinte é que você deve usar vários subjacentes não correlacionados para a diversificação e aumentar os retornos em seu sistema. O uso de tendências adicionais nos seguintes sistemas e sistemas não relacionados à tendência é uma extensão dessa idéia. A negociação de crédito que eu geralmente discuto surgiu como uma maneira de diversificar o comércio do sistema Donchian Channel.

A USD / JPY Donchian Channel Trade que pagou por muitas pequenas perdas. . .

Usar um sistema Donchain Channel Breakout não é uma nova idéia. Richard Dennis, um comerciante famoso, ensinou grupos de pessoas a trocar usando sistemas de breakout e gerenciamento de risco rigoroso. Suas regras de negociação de tartarugas foram extremamente influentes na minha própria negociação. O sistema Turtle Trading foi uma tendência simples seguindo o modelo que apostou pequenas quantidades para que os inúmeros negócios perdidos pudessem ser superados com grandes negócios vencedores.

As regras de um sistema de negociação Donchian Breakout para negociações longas geralmente envolvem a compra do máximo de um certo número de dias e, em seguida, a venda de um certo número de dias quando o preço diminui. Por exemplo, um sistema pode comprar o máximo de cinquenta dias para o Euro e, em seguida, vender para fora da posição quando o Euro faz um novo mínimo de 25 dias. As regras para negociações curtas geralmente são o inverso das regras longas.

O sistema Donchian Trading é bastante simples de aplicar, mas é incrivelmente poderoso. Atualmente comercializo um sistema Donchian Channel sobre os seguintes subordinados:

Forex (pares de moedas):

IYR (Imóveis dos EUA)

RWX (International Real Estate)

TLT (20+ Year US Bonds)

FXI (estoques chineses)

GREK (ações gregas)

WIP (International Inflation Protected Bonds)

As regras em poucas palavras para entradas e saídas são:

Compre novos máximos de 50 dias e baixes baixos de 50 dias. A parada inicial é colocada em 3x o intervalo real médio de 14 dias ou o mínimo de 25 dias (para posições longas) ou alto (para posições curtas). As posições são dimensionadas com base em uma porcentagem do patrimônio da conta nocional. Por exemplo, uma conta de US $ 10.000 seria o risco de dizer 1% ou $ 100 por comércio. Para determinar o tamanho do compartilhamento, você divide o risco por comércio em 3x o intervalo verdadeiro médio.

Aqui é um exemplo numérico:

Diga que o subjacente está negociando em US $ 100 ou mais com um intervalo real médio de 14 dias de US $ 1,50 e um sinal longo é desencadeado. Se o nosso tamanho de risco é de US $ 100, podemos negociar:

(Comissão de 100 turnos) / (3 * 1,5) = 90 / 4,5 = 20 partes.

Nossa parada inicial seria colocada em 100-3 * 1.5 = 100-4.5 = 95.50 a menos que o mínimo de 25 dias seja maior que 95.50.

As extensões de um sistema Donchian podem e devem incluir gerenciamento dinâmico de risco e dimensionamento de posição. Essencialmente, à medida que o sistema entra em uma redução, a quantidade de risco deve ser reduzida para diminuir a redução.

A principal limitação da negociação de uma tendência Donchian seguindo o sistema com uma pequena conta é o tamanho da conta. Os sistemas de tendência seguinte funcionam bem quando podem ser negociados em uma ampla gama de mercados subjacentes e, historicamente, os sistemas de tendência seguidos foram aplicados a vários mercados de futuros. O principal benefício da negociação de um sistema de tendência após um mercado de futuros é que o risco de posição é o mesmo para cada cargo, mas o capital pode ser usado de maneira muito mais efetiva. A alavancagem encontrada em um contrato de futuros liberta mais capital e permite que o sistema troque um número maior de mercados.

Na minha negociação pessoal, descobri que a negociação de um sistema de breakout Donchian combinado com uma estratégia de seguir a estratégia funciona bem. Dito isto, a única maneira de negociar vários sistemas em uma ampla gama de mercados é ter regras claramente definidas antes da negociação.

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